Docencia/Teaching
Curso
Académico 2019-2020
Asignaturas:
·
Macroeconomía
Avanzada (UMA)
·
Advanced Macroeconomics (UMA)
·
Macroeconomics (MAE-UMA; MEFC-UHU-UNIA)
Clase 1: Introducción
a la Macroeconomía Dinámica
Clase 2: Un ejemplo
de sistema dinámico: El modelo de Richardson
Clase 3: Computación del modelo de Richardson
Clase 4: El modelo
IS-LM dinámico
Clase 5: Computación numérica del IS-LM dinámico
Ejercicio 1 (Entrega:
31 Marzo 2019)
Clase 6: El
desbordamiento del tipo de cambio
Clase 7: Resolución numérica del modelo de Dornbusch
Ejercicio 2 (Entrega
7 de abril de 2019)
Clase 8: La elección
consumo-ahorro
IMC-4-1.xls IMC4.2.xls IMC4.3.xls IMC4.4.xls
Clase 9: La elección
consumo-ocio
Clase 10: El gobierno
y la política fiscal
Clase 11: Las
empresas y la decisión de inversión. El modelo de la Q de Tobin
Clase 12: Solución
numérica del modelo de la Q de Tobin
Clase 13: El
modelo de equilibrio general dinámico
Clase 14: Resolución numérica del modelo de equilibrio
general dinámico con Solver
Clase 15: Resolución
numérica del modelo de equilibrio general dinámico
Clase 16: El modelo
de Solow-Swan
Clase 17: El modelo
de Ramsey
Clase 18: Resolución
numérica del modelo de Ramsey
Ejercicio 3
(Entrega: 9 de junio de 2019)
Ejercicio 4 (Entrega:
16 de junio de 2019)
Lecture
1:
Introduction to Dynamic Macroeconomics
Lecture
2: An
example of dynamic system: The arms race model
Lecture 3: Numerical
computation of the arms race model
Lecture
4: A dynamic IS-LM model
Lecture 5: Numerical
computation of the dynamic IS-LM model
Exercise
1 (Deadline: 31 March 2019)
Lecture
6: The exchange rate overshooting
Lecture 7: Numerical computation
of the Dornbusch’s model
Exercise 2 (Deadline: 7 April 2019)
Lecture 8: The consumption-saving
decision
ICM-4-1.xls ICM4.2.xls ICM4.3.xls ICM4.4.xls
Lecture 9: The consumption-leisure decision
Lecture 10: The government and the fiscal
policy
Lecture 11: The firm and the investment
decision. The Tobin’s Q model
Lecture 12: Numerical solution of the Tobin’s
Q model
Lecture 13: The Dynamic
General Equilibrium model
Lecture 14: Numerical solution of the Dynamic General
Equilibrium model with Solver
Lecture 15:
Numerical solution of the Dynamic General Equilibrium model
Lecture 16: Solow-Swan
model
Lecture 17: The
Ramsey model
Lecture 18:
Numerical solution of the Ramsey model
Exercise 3 (Deadline:
9 June 2019)
Exercise 4 (Deadline:
16 June 2019)
Macroeconomics
Session I: Introduction to DSGE modelling
Session II: Solving DSGE models with Dynare
Examples:
El objetivo de este curso es
estudiar diferentes elementos que pueden integrarse en los modelos de
Equilibrio General Dinámico Estocástico (DSGE o EGDE), así como su computación
usando el pre-programador Dynare para MatLab.
Los modelos de equilibrio general
dinámico se han convertido en el referente fundamental de la modelización
macroeconómica en la actualidad. Cualquier pregunta que queramos hacernos en
relación al comportamiento de una economía o la explicación de un determinado
fenómeno económico que observamos empíricamente, requiere del uso de un modelo
de equilibrio general dinámico. Esto es así dado que son estos modelos los
únicos que nos permiten analizar cómo responden los diferentes agentes
económicos ante cambios en su entorno, determinándose dichas respuestas en un
entorno de equilibrio general, en el cual todas las variables económicas se
determinan de forma simultánea.
Mientras que los desarrollos
teóricos no son excesivamente complejos de entender para los que quieran
iniciarse en este tema, su aplicación práctica se torna una tarea mucho más
dificultosa. La literatura sobre el tema presenta importantes puntos oscuros
que dificultan su entendimiento. Estos puntos oscuros se traducen en que la
mayor parte de estos trabajos constituye una enorme caja negra, en la que es
difícil de identificar tanto el modelo teórico exacto que subyace como su
aplicación a los datos. Así, el procedimiento habitual consiste en la
calibración de los modelos o, más recientemente, en la estimación de los mismos
bien a través de técnicas de máxima-verosimilitud o bien usando técnicas
bayesianas.
A pesar del uso tan extendido de
este tipo de modelos en la literatura económica, no existe ningún manual que
desvele como es la caja negra de estos trabajos, sin ir más allá de la mera
explicación general del método de computación usado. Esto supone una importante
barrera de entrada, que tienen que pagar tanto los nuevos investigadores como
aquellos que quieran incorporar en sus análisis las herramientas del equilibrio
general computacional. El presente documento pretende ser una herramienta
válida para superar estos obstáculos, presentando diferentes ejercicios de
calibración simples de los modelos estudiados utilizando
paquetes informáticos que facilitan enormemente la tarea y que tienen una
amplia aceptación en el ámbito de la investigación económica.
Todos los desarrollos teóricos
irán acompañados del programa correspondiente para ser ejecutado en MatLab utilizando el pre-procesador Dynare.
Dynare es una herramienta muy útil, por cuanto
permite la computación de este tipo de modelos de una manera muy simple en MatLab. Así, en lugar de programar la resolución del modelo
y aplicar un determinado algoritmo en MatLab, Dynare tiene la propiedad de realizar este trabajo por
nosotros, dándole una información mínima que consiste en valores de los
parámetros (o estimando los mismos bien por máxima-verosimilitud o de forma
bayesiana) y las ecuaciones que componen nuestro modelo.
Programas para Dynare versión 4.0.4
□
model1.mod (Modelo básico de
equilibrio general dinámico)
□
model2.mod (Modelo con hábitos de
consumo)
□
model3.mod (Modelo con ratio
variable de uso del capital)
□
model4.mod (Modelo con costes de
ajuste en la inversión)
□
model5.mod (Modelo con cambio
tecnológico específico a la inversión)
□
model6.mod (Modelo con impuestos)
□
model7.mod (Modelo con bienes
públicos)
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model8.mod (Modelo con capital
público)
□
model9.mod (Modelo con bienes
domésticos)
□
model10.mod (Modelo con
competencia monopolística)
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model11.mod (Modelo con agentes
no ricardianos)